Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Silva, Luis Henrique Claudino |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-15122021-151059/
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Resumo: |
Com a modernização do mercado financeiro, além da automatização de várias tarefas, uma grande quantidade de dados ficou disponível para operadores e pesquisadores utilizarem na criação de modelos e indicadores para entender o comportamento de investidores e seu impacto nos preços. Entre as várias formas de previsão, o Processo de Hawkes tem sido explorado como uma forma simples e flexível de analisar a dinâmica da microestrutura do mercado financeiro por meio da interação de eventos. Este trabalho implementa o processo de Hawkes multivariado para fazer previsões do movimento do preço-médio entre a melhor oferta de compra e de venda do livro de ofertas de ativos. Os resultados demonstraram uma precisão de aproximadamente 70% para previsão durante um período de 23 dias de um ativo de grande liquidez. Além disso, este trabalho apresenta a exploração de um algoritmo de negociação usando o método de Hawkes e apresenta a comparação dos resultados com estimativas feitas por meio de uma rede neural. Por fim, este projeto mostra os principais desafios para tornar este processo de Hawkes viável para problemas de previsão de preço em aplicações em tempo real. Por exemplo, a aceleração da computação de funções necessárias para os ajustes de parâmetros que ocorre periodicamente. |
