Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito

• Ano de defesa: 2007
• Autor(a) principal: Faria, Wellington Luiz Bogarim de
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: crédito; finanças; grafos; graph; Ising; portfolio; portfólios; risk credit
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-25102007-140917/

O principal objetivo deste trabalho é construir um modelo de cálculo de risco de crédito que considere efeitos de contágio microeconômico entre os tomadores de um portfólio. Considera-se que tais efeitos ocorrem sob estruturas de relações econômicas que são representadas por realizações de grafos aleatórios com topologias préviamente estabelecidas. Nesse sentido, podemos considerar efeitos de contágio microeconômico em um portfólio que modela, por exemplo, uma cadeia ou um centro produtivo (topologia fixas de cadeia ou centro) onde as relações de dependências propriamente ditas são estocásticas. O principal resultado consistirá em obter a distribuição de perdas do portfólio cuja incerteza reside tanto sobre o estado de default do tomador como nas realizações de contágio microeconômicos que induzem demais defaults.