Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2000 |
| Autor(a) principal: |
Assunção, Hugo Gonçalves Vieira de |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03102024-101629/
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Resumo: |
Nesta dissertação vamos discorrer sobre algoritmos de otimização em administração de carteiras de investimento. O objetivo final do trabalho será, dado um conjunto de ativos financeiros, compor carteiras que rastreiem, ou sigam, determinados benchmarks. Para isso precisamos primeiro estudar fundamentos teóricos sobre como mensurar o comportamento dessas carteiras, bem como sobre propriedades probabilísticas as quais serão assumidas para o mercado financeiro. Nesse sentido, veremos os Modelos de Markowitz e do CAPM para, então, verificar na prática a aplicabilidade destes conceitos através de modelos para rastreamento em carteiras de investimento. |
