[pt] ESTUDO EXPERIMENTAL DE TÉCNICAS PARA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS

• Ano de defesa: 2011
• Autor(a) principal: THUENER ARMANDO DA SILVA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] IBOVESPA; [pt] BASE DE DADOS; [pt] ANALISE DE INVESTIMENTO; [pt] CARTEIRAS DE ACOES; [pt] MODELO DE MARKOWITZ; [en] IBOVESPA; [en] BIG DATA; [en] ANALYSIS OF INVESTMENT; [en] PORTFOLIOS; [en] MARKOWITZ MODEL
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16807&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16807

[pt] Markowitz em 1959 estruturou as bases da teoria moderna de seleção de carteiras através da análise do risco e do retorno de ativos. Mesmo após cinco décadas sua teoria ainda é amplamente utilizada como base para construção de carteiras de investimentos. Nessa dissertação investigamos variações do modelo de Markowitz para seleção de carteiras tanto de um ponto de vista teórico quanto prático. Analisamos o impacto dos diferentes métodos de estimativa de risco e retorno, custos transacionais, risco alvo e freqüência da revisão de carteira. Para que fosse possível testar e analisar as estratégias estudadas, implementamos um simulador versátil e robusto além de criar uma base de dados com dados diários de 41 ativos da bolsa de valores brasileira, CDI e IBOVESPA.