Modelagem de mercados inspirada em gases ideais e teoria da colisão

• Ano de defesa: 2012
• Autor(a) principal: LIMA, Neilson Ferreira de
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal Rural de Pernambuco; Departamento de Estatística e Informática; Brasil; UFRPE; Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada
• Palavras-chave em Português: Índice de mercado; Volatilidade; Séries temporais financeiras; Colisão; Market index; Volatility; Financial time series; CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA
• Link de acesso: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5230

Uma série temporal é qualquer conjunto ou sequência de observações ordenada a partir de um determinado índice, na maioria das vezes este índice é o tempo, mas poderá também ser função de algum parâmetro físico, como volume ou espaço, entre outros. Na nossa análise, observamos os índices de mercados financeiros; levando em conta a série de retorno normalizada pelo desvio padrão da série de retorno. E assim analisamos o comportamento de cinco índices de mercado financeiros. Para modelar estes mercados usamos a distribuição exponencial de probabilidade, está função nos mostra a probabilidade de um agente sobreviver no mercado sem sofrer colisão ou choques. Geralmente, a análise de séries temporais financeiras é feita com base na série de retornos de ações, ativos ou índices. Tal série toma como base sucessivas diferenças entre tempos distintos. Dessa forma, ela é usada para medir as perdas e ganhos ao longo de um determinado período. Nela pode ser capturado o movimento dos preços de uma determinada ação ou índice. E pela volatilidade destes mercados, podemos classifica-lo como mercado “quente”, mercados de alta volatilidade, ou mercado “frio”, de baixa volatilidade.