Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2017 |
| Autor(a) principal: |
Medeiros, Jonas Francisco de |
| Orientador(a): |
Lopes, Silvia Regina Costa |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/231702
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Resumo: |
Neste trabalho, estudamos dois processos estocásticos a tempo contínuo que advêm de uma classe de processos baseada na solução da equação de Langevin generalizada. Consideramos para o ruído um processo de Lévy α-estável. Apresentamos um estudo de algumas medidas de dependência que possam substituir a função de autocovariância, no caso α-estável. As medidas de dependência consideradas foram: função de covariação, função de codiferença e função de covariância espectral. Além disso, propomos um processo estocástico que pertence à classe dos processos média móvel fracionariamente integrados, obtido a partir das integrais de Riemann-Liouville. Para os processos estudados neste trabalho, apresentamos propriedades e resultados teóricos, especialmente, provamos que estes processos possuem ou não a propriedade de longa dependência. Encontrado um processo que possui a propriedade de longa dependência, apresentamos um estudo de simulações para este processo, mostrando a sua geração e outras propriedades, no caso em que o ruído é o movimento Browniano. Por fim, apresentamos um estudo sobre a estimação dos parâmetros do processo que possui a propriedade de longa dependência. |
