Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2014 |
| Autor(a) principal: |
Tavares, Mariana Silva |
| Orientador(a): |
Teran, Edson Alberto Coayla |
| Banca de defesa: |
Teran, Edson Alberto Coayla,
Stadlbauer, Manuel,
Silva, Giovana Oliveira |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Instituto de Matemática. Departamento de Matemática
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| Programa de Pós-Graduação: |
Mestrado em Matemática
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
brasil
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| Palavras-chave em Português: |
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| Área do conhecimento CNPq: |
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| Link de acesso: |
http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19477
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Resumo: |
O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó- lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro. O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança. |
