Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Feltes, Guilherme de Lima |
| Orientador(a): |
Lopes, Silvia Regina Costa |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/255473
|
Resumo: |
Longa dependência para processos estocásticos de Lévy com segundo momento finito tem sido bem estudada pela literatura. Tais processos formam uma classe muito rica de modelos apresentando uma função de autocovariância que decai lentamente como uma função polinomial. Aqui, nós estudamos uma classe de processos de Lévy com segundo momento infinito: a classe dos processos estocásticos -estáveis. Consideramos operadores de integração fracionária e, analogamente ao bem conhecido caso Gaussiano, relacionamos esses processos com o equivalente -estável do movimento Browniano fracionário, chamado de movimento estável fracionário linear. Por fim, mostramos a propriedade de longa dependência para esses processos. |
