Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2019 |
| Autor(a) principal: |
Carneiro, Leonardo Janes |
| Orientador(a): |
Caldeira, João Frois,
Griebeler, Marcelo de Carvalho |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/204491
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Resumo: |
Analisamos a habilidade de gestores de fundos multimercado em se antecipar a variações de cenários macroeconômicos verificando se os gestores destes fundos ajustam suas exposições de mercado em resposta a mudanças no cenário macroeconômico e se, com isto, conseguem melhorar suas respectivas performances. Nossos resultados apontam para diferenças substanciais no comportamento dos gestores perante às variações nos dados macroeconômicos. O grupo de gestores mais pró-cíclicos superam o grupos dos anti-cíclicos em aproximadamente 0,17% anualizado e geram um alfa anualizado e ajustado para o risco de 5,66%. |
