Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2013 |
| Autor(a) principal: |
Schuch, Gabriel Medaglia |
| Orientador(a): |
Terra, Paulo Renato Soares |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/75853
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Resumo: |
O presente trabalho realizou uma aplicação empírica do modelo de Ohlson (1995) para as principais empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa no período de 1996 a 2010, buscando verificar a consistência do modelo na previsão dos preços das ações. Dado que o método para utilização deste modelo é divergente na literatura, para este estudo decidiu-se pela metodologia de dados em painel, a qual considera tanto as características individuais de cada empresa, quanto à fatores específicos de determinados períodos. Foram desenvolvidos dois testes empíricos para o modelo, um para a função de preço e outro para a função de retorno. Os resultados encontrados mostraram que o modelo foi rejeitado no mercado de capitais brasileiro para as duas funções. |
