Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2022 |
Autor(a) principal: |
Carlos, Jonas Hendler |
Orientador(a): |
Prass, Taiane Schaedler |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/249909
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Resumo: |
Baseado em trabalhos de Ferrari and Cribari-Neto (2004), Rocha and Cribari-Neto (2009), Pumi et al. (2019b) e Bourguignon et al. (2021), este trabalho propõe a construção de modelos autoregressivos de médias móveis em que a resposta tem distribuição condicional parametrizada através da média e, potencialmente, de um parâmetro (geralmente a dispersão/precisão) não dependente do tempo. O modelo proposto é aplicável nas situações em que a variável de interesse é contínua, pertencente ao intervalo (0, ∞) e possivelmente relacionada com um vetor de covariáveis por meio de uma estrutura de regressão no estilo GLM. A principal vantagem desta parametrização é que ela permite uma interpretação direta da dinâmica da média em função dos regressores. A estimação dos coeficientes do modelo é realizada através do método de máxima verossimilhança parcial (PMLE). Testes de hipótese são conduzidos considerando-se a distribuição assintótica dos estimadores PMLE. Simulações de Monte Carlo são conduzidas para estudar o comportamento dos modelos propostos em amostras finitas. O estudo investiga as propriedades do PMLE, bem como o desempenho preditivo dos modelos dentro (in-sample) e fora da amostra (out-of-sample), tanto no caso de especificação correta quanto de má especificação da distribuição condicional. Para finalizar, uma aplicação a dados reais é proposta para ilustrar a utilização dos modelos dinâmicos. |