Estimativa da taxa de convergência de uma dinâmica de Glauber

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2007
Autor(a) principal: Silva Júnior, Vilarbo da
Orientador(a): Lopes, Artur Oscar
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: http://hdl.handle.net/10183/11497
Resumo: Este trabalho aborda um estudo, a nível introdutório, sobre processos de Markov reversíveis, onde seguimos a exposição de Stroock [24]. Mais especificamente, estudamos cadeias de Markov sobre S (espaço de estados) finito que sejam reversíveis com respeito a uma dada distribuição inicial ¹. Analisamos também a validade do limite limt!1 kPtf ¡ hfi¹ k2;¹ = 0, nos preocupando, principalmente, com a taxa de tal convergência. Por fim, propomos uma Dinâmica de Glauber para o Estado de Gibbs μ(ß) e damos uma cota superior e inferior para a taxa de convergência λß do limite limt!1 kPtf ¡ hfi¹(ß) k2;¹(ß) = 0. Concluindo, apresentamos aplicações, em modelos físicos, da teoria desenvolvida ao longo desta dissertação.