Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2015 |
| Autor(a) principal: |
Melo, Evandro Makiyama de |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20230727-112948/
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Resumo: |
Neste trabalho estudamos um modelo de risco para a reserva de uma seguradora, mais geral do que o modelo clássico de Crámer-Lundberg, pois o estende para taxas de juros e prêmios variáveis no tempo. |
