Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2014 |
| Autor(a) principal: |
Vega Filho, Julio Alberto Campa |
| Orientador(a): |
Portugal, Marcelo Savino |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/116731
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Resumo: |
O objetivo deste trabalho é apresentar dois modelos de equilíbrio geral dinâmico estocástico – Curdia e Woodford (2009) e De Graeve (2007) – que permitam identificar alguns dos mecanismos pelos quais fricções financeiras possam influenciar ciclos de negócios e a política monetária doméstica, ao estender os modelos tradicionais no sentido em que se passe a considerar os efeitos da atuação dos intermediários financeiros no mercado de crédito. Há a introdução de spreads de crédito nos modelos, que consiste na diferença entre as taxas de juros de captação e aquelas que estão disponíveis para os tomadores de empréstimo finais. Esses spreads não são constantes ao longo do tempo, principalmente nos eventos de crises financeiras. Variações nas condições financeiras indicadas pelo aumento ou diminuição dos spreads de crédito, implicam em consequências, tanto para a relação de equilíbrio entre a taxa básica de juros e demanda agregada, assim como para a relação entre atividade econômica e inflação. |
