Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2025 |
| Autor(a) principal: |
Meneguello, Bruno de Carvalho [UNESP] |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/11449/261453
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Resumo: |
A teoria de controle ótimo oferece técnicas de modelagem matemática capazes de representar e otimizar situações do mundo real. Neste trabalho, apresentamos uma introdução ao controle ótimo estocástico, com foco em sua aplicação a um problema de gestão de estoques. Para isso, abordamos conceitos do Cálculo Estocástico, como o movimento Browniano, a integral de Itô e a fórmula de Itô, além de princípios da teoria de controle ótimo, como a equação diferencial parcial de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Buscamos compreender os resultados da aplicação por meio de simulações computacionais realizadas na linguagem Python, analisando a influência da taxa de demanda — uma função variável no tempo — sobre a trajetória do nível de estoque ótimo. |
