Introdução à teoria de controle ótimo estocástico: uma aplicação em um problema de estoque

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2025
Autor(a) principal: Meneguello, Bruno de Carvalho [UNESP]
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://hdl.handle.net/11449/261453
Resumo: A teoria de controle ótimo oferece técnicas de modelagem matemática capazes de representar e otimizar situações do mundo real. Neste trabalho, apresentamos uma introdução ao controle ótimo estocástico, com foco em sua aplicação a um problema de gestão de estoques. Para isso, abordamos conceitos do Cálculo Estocástico, como o movimento Browniano, a integral de Itô e a fórmula de Itô, além de princípios da teoria de controle ótimo, como a equação diferencial parcial de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Buscamos compreender os resultados da aplicação por meio de simulações computacionais realizadas na linguagem Python, analisando a influência da taxa de demanda — uma função variável no tempo — sobre a trajetória do nível de estoque ótimo.