Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Marques Júnior, Eduardo José [UNESP] |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/11449/192992
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Resumo: |
Este trabalho busca mostrar os efeitos de um viés emocional no comportamento do agente investidor no mercado de ações com as abordagens agent-based e de bolhas financeiras. Além de mostrar o que são os modelos, quais são suas colaborações e métodos. Com o auxílio do software MatLab e lógica de programação, foi encontrado o preço de equilíbrio, a taxa de retorno e as demandas de ações de cada agente no mercado e obtivemos a análise do volume de negociação dos agentes em diferentes períodos da bolha financeira, concluindo que quando o preço aumenta, os agentes fundamentalistas deixam o mercado, fazendo com que somente extrapoladores ou grafistas negociem e consequentemente o volume de negócios diminuem e vice-versa quando os preços tendem a cair. Também foi analisado o efeito do viés aversão à perda nos grafistas e encontrado suas conclusões. |
