Extrapolação e bolhas financeiras - Marques Júnior, Eduardo José [UNESP] (2020)
Este trabalho busca mostrar os efeitos de um viés emocional no comportamento do agente investidor no mercado de ações com as abordagens agent-based e de bolhas financeiras. Além de mostrar o que são os modelos, quais são suas colaborações e métodos. Com o auxílio do software MatLab e lógica de programação, foi encontrado o preço de equilíbrio, a taxa de retorno e as demandas de ações de cada agente no mercado e obtivemos a análise do volume de negociação dos agentes em diferentes períodos da bolha financeira, concluindo que quando o preço aumenta, os agentes fundamentalistas deixam o mercado, fazendo com que somente extrapoladores ou grafistas negociem e consequentemente o volume de negócios diminuem e vice-versa quando os preços tendem a cair. Também foi analisado o efeito do viés aversão à perda nos grafistas e encontrado suas conclusões.