Detecção de quebras estruturais em séries temporais : implementação dos testes de Shimotsu com uma aplicação em séries do mercado de câmbio

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2016
Autor(a) principal:	Costa, Nicollas Stefan Soares da
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Séries temporais Testes de Shimotsu Mercado de câmbio
Link de acesso:	http://repositorio.unb.br/handle/10482/21662 http://dx.doi.org/10.26512/2016.06.D.21662
Resumo:	Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2016.

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