Costa, N. S. S. d. (2016). Detecção de quebras estruturais em séries temporais: Implementação dos testes de Shimotsu com uma aplicação em séries do mercado de câmbio.
Referência de acordo com a norma ChicagoCosta, Nicollas Stefan Soares da. Detecção De Quebras Estruturais Em Séries Temporais: Implementação Dos Testes De Shimotsu Com Uma Aplicação Em Séries Do Mercado De Câmbio. 2016.
Referência de acordo com a norma MLACosta, Nicollas Stefan Soares da. Detecção De Quebras Estruturais Em Séries Temporais: Implementação Dos Testes De Shimotsu Com Uma Aplicação Em Séries Do Mercado De Câmbio. 2016.
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