Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2004 |
| Autor(a) principal: |
Dawid, Paulo Evandro |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-134638/
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Resumo: |
Um dos principais problemas na análise de séries temporais é testar se uma determinada série é estacionária ou não. Séries estacionárias são, grosso modo, séries que mantêm o mesmo comportamento ao longo do tempo. A teoria e várias técnicas de análise já estão bem estabelecidas para essas séries. A análise de séries não-estacionárias, por sua vez, é mais complexa e não existe uma aborgadem geral. Os testes de raiz unitária são os mais utilizados para se testar um tipo específico de não estacionariedade, denominada tendência estocástica ou passeio aleatório. Este trabalho pretende explorar uma abordagem alternativa desenvolvida no contexto de modelos de componentes não-observáveis. São os chamados testes de estacionariedade, que diferem dos testes de raiz unitária pela inversão da hipótese nula. Os testes de estacionariedade vêm apresentando generalizações recentes, possibilitando a aplicação a uma gama mais ampla de séries: com tendência, com sazonalidade e com quebras estruturais. Nessa linha, pretende-se então revisar os principais conceitos relacionados e aplicar esses testes de estacionariedade a séries econômicas brasileiras. |
