Um novo processo autorregressivo misto para séries temporais de valores inteiros de primeira ordem com inovações Poisson (POMINAR(1))

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2017
Autor(a) principal:	Orozco, Daniel Leonardo Ramírez
Orientador(a):	Pinho, André Luis Santos de
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação:	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Brasil
Palavras-chave em Português:	INAR(1) INARCH(1) Thinning binomial Thinning Poisson Série temporal
Área do conhecimento CNPq:	CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA APLICADA E ESTATÍSTICA
Link de acesso:	https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/23162
Resumo:	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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