Filtros de partículas: o algoritmo resample- move

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2007
Autor(a) principal:	Ana Flavia Cupertino Pinto
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Universidade Federal de Minas Gerais UFMG
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Algoritmo Resample-Move Filtros Método de Monte Carlo kalman, Filtragem de Estatística
Link de acesso:	http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7KQNWK
Resumo:	Neste trabalho fornecemos uma breve introdução aos Métodos Seqüenciais de Monte Carlo, abordamos, em particular, um sistema adaptativo conhecido como Filtro de Partículas. Apresentamos o filtro Bootstrap e também uma discussão mais formal do filtro de partículas. São discutidas algumas propriedades teóricas e práticas destes algoritmos.

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