Simulação e análise numérica de equações diferenciais estocásticas unidimensionais: uma abordagem introdutória

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2013
Autor(a) principal:	Felipe Carvalho Alvares da Silva
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Universidade Federal de Minas Gerais UFMG
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Estatística
Link de acesso:	http://hdl.handle.net/1843/BUOS-974HDH
Resumo:	This work presents an introductory discussion with respect to numerical methods for the simulation of stochastic differential equations. We begin with the presentation of essential mathematical concepts about probability and stochastic processes. In the following, we present the classical discretization schemes and make a theoretical and a experimental analysis about the behavior of these methods. At the end we present an algorithm that explores the method of rejection to generate an exact solution of a class of stochastic differential equations.

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