Avaliação do risco para um sistema de equações diferenciais ordinárias estocásticas correlacionadas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2014
Autor(a) principal:	Tulio Lima Sousa Madureira Silva
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Universidade Federal de Minas Gerais UFMG
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	equações diferenciais estocásticos Estatística Equações diferenciais ordinarias Risco Metodos estatisticos
Link de acesso:	http://hdl.handle.net/1843/ICED-9H4P3V
Resumo:	Nosso trabalho é uma discussão introdutória sobre solvência em companhias seguradores. Primeiramente faremos uma revisão que a partir do modelo clássico Crámer-Lundberg seguiremos até a visão atual de solvência. Posteriormente faremos a análise de simulações de modelos baseados no artigo "The risk of model misspecication and its impact on solvency measurement in the insurance sector ". Concluíremos analisando as simulações do artigo "Large Deviations for a Mean Field Model of Systemic

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