Uma breve análise do movimento browniano

• Ano de defesa: 2014
• Autor(a) principal: Duque, Oscar Mario Londoño
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do Espírito Santo; BR; Mestrado em Matemática; Centro de Ciências Exatas; UFES; Programa de Pós-Graduação em Matemática
• Palavras-chave em Português: Brownian movement; Stochastic processes; Gaussian process; Martingale; Markov process; Levy process; Noções básicas de teoria da probabilidade; Movimento browniano - Definição e propriedades de suas trajetórias; Movimento Browniano e alguns processos relacionados; Processo gaussiano; Martingal; Processo de Levy; Processo estocástico; Probabilidades; Markov, Processos de; Martingala (Matemática); Matemática
• Link de acesso: http://repositorio.ufes.br/handle/10/7506

This text has as main objective to study an introductory way Brownian motion. We intend to present some properties of their trajectories, in particular, addressing questions of continuity, differentiability and recurrence. Furthermore, Brownian motion identified as an example of different classes of stochastic processes, for example, as a Markov process, Gaussian, Lévy and martingale. Finalized with construction of some processes from Brownian motion.