Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2001 |
| Autor(a) principal: |
Mesquita, Kílvia Helane Cardoso |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/65757
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Resumo: |
O objetivo principal desta dissertação foi o da construção de um modelo vetorial auto-regressivo (VAR) com o intuito de gerar previsões para a economia cearense. Secundariamente, utilizando-se um modelo de equações simultâneas gerou-se um modelo combinado de previsões, onde os pesos da combinação foram derivados a partir da inversão dos erros de previsão. Utilizando um período amostral, com dados anuais, que vai de 1970 a 1996, previsões foram geradas até o ano de 2005 simulando-se cenários conservador, pessimista e otimista para as economias nacional e regional. O estudo revelou que o modelo VAR gera predições superiores ao modelo de equações simultâneas. Considerando sua simplicidade e o menor número de restrições impostas, a sua superioridade sobre o modelo de equações simultâneas torna-se indubitável. O estudo mostra ainda , como tem sido constatado pela literatura especializada, que a combinação de modelos gera predições melhores, ou nunca inferiores, aos modelos individuais, o que aponta para o uso múltiplo de informações de forma a otimizar o acerto de predições econométricas. |
