Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2003 |
Autor(a) principal: |
Assato, Carlos Massayuki |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-31102023-172049/
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Resumo: |
Este trabalho propõe realizar uma comparação entre os Modelos Auto-Regressivo e Estrutural para explicar séries econômicas que apresentam um padrão sazonal que se altera lentamente com o decorrer do tempo. De acordo com a especificação do Processo Gerador de Dados utilizado neste trabalho, os resultados obtidos confirmam que o Modelo Estrutural se adapta melhor aos dados quanto menor a magnitude dos choques sazonais vis-à-vis os choques de interesse primário. Além disso, apresentamos um estudo sobre a importância da inclusão do efeito de feriados móveis em séries econômicas brasileiras. |