Mudanças no padrão sazonal: uma comparação entre o desempenho dos modelos auto-regressivo e estrutural

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2003
Autor(a) principal: Assato, Carlos Massayuki
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-31102023-172049/
Resumo: Este trabalho propõe realizar uma comparação entre os Modelos Auto-Regressivo e Estrutural para explicar séries econômicas que apresentam um padrão sazonal que se altera lentamente com o decorrer do tempo. De acordo com a especificação do Processo Gerador de Dados utilizado neste trabalho, os resultados obtidos confirmam que o Modelo Estrutural se adapta melhor aos dados quanto menor a magnitude dos choques sazonais vis-à-vis os choques de interesse primário. Além disso, apresentamos um estudo sobre a importância da inclusão do efeito de feriados móveis em séries econômicas brasileiras.