Comparação da performance preditiva de modelos arima, var e vec em séries temporais cointegradas

• Ano de defesa: 2022
• Autor(a) principal: Nunes, Thiago do Carmo
• Orientador(a): Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do ABC
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Economia
• Link de acesso: http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126256&midiaext=81153

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior