Comparação da performance preditiva de modelos arima, var e vec em séries temporais cointegradas

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2023
Autor(a) principal:	Nunes, Thiago do Carmo
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	MODELOS PREDITIVOS COINTEGRAÇÃO ARIMA VAR VEC FORECAST MODELS COINTEGRATION PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
Link de acesso:	http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126256
Resumo:	Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Guilherme De Oliveira Lima Cagliari Marques

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