Testando a eficiência de mercado com séries de preços persistentes: um modelo baseado em agentes

• Ano de defesa: 2010
• Autor(a) principal: Pereira, Eder Johnson de Area Leão
• Orientador(a): Miranda, José Garcia Vivas
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Mercado financeiro; Mercados eficientes; Fórmula Black-Scholes; Modelos baseados em agentes; Análise técnica
• Link de acesso: http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8923

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