Avaliação da transmissão de volatilidade entre preços spot de energia elétrica na União Europeia

• Ano de defesa: 2019
• Autor(a) principal: Oliveira, Daniel Ryba Zanardini de
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Centro de Ciências Sociais::Faculdade de Ciências Econômicas; Brasil; UERJ; Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas
• Palavras-chave em Português: Energy; Volatility; GARCH; DCC-MGARCH; Energia; Economia – União Europeia; Preços; União Europeia – Energia elétrica; Concorrência; Volatilidade; CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
• Link de acesso: http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/18290

Através da modelagem DCC-MGARCH, buscamos investigar os contágios de volatilidades apresentados em nove mercados de energia elétrica da União Europeia. Com dados diários de preço spot day-ahead de energia compreendidos de janeiro de 2010 à julho de 2018 dos mercados da Bélgica, Alemanha, França, Holanda, Finlândia, Espanha, Portugal, Itália e Inglaterra, constatamos correlação condicional dinâmica média positiva entre todos os mercados. O verão apresenta influência positiva nos preços e o inverno, influência negativa, para alguns mercados analisados. Há maiores tendências a alterações nos preços com a inserção de fontes renováveis na matriz energética, falhas ou erros de previsão.