Avaliação da transmissão de volatilidade entre preços spot de energia elétrica na União Europeia - Oliveira, Daniel Ryba Zanardini de (2019)
Através da modelagem DCC-MGARCH, buscamos investigar os contágios de volatilidades apresentados em nove mercados de energia elétrica da União Europeia. Com dados diários de preço spot day-ahead de energia compreendidos de janeiro de 2010 à julho de 2018 dos mercados da Bélgica, Alemanha, França, Holanda, Finlândia, Espanha, Portugal, Itália e Inglaterra, constatamos correlação condicional dinâmica média positiva entre todos os mercados. O verão apresenta inﬂuência positiva nos preços e o inverno, inﬂuência negativa, para alguns mercados analisados. Há maiores tendências a alterações nos preços com a inserção de fontes renováveis na matriz energética, falhas ou erros de previsão.