Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz

• Ano de defesa: 2022
• Autor(a) principal: Freitas Junior, Carlos Moraes de
• Orientador(a): Carvalho, Silvia Maria Simões de
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de São Carlos; Câmpus São Carlos
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas - PPGECE
• Palavras-chave em Português: Teoria de Markowitz; Programação linear; Carteira de investimento; Período pandêmico
• Palavras-chave em Inglês: Modern portfolio theory; Linear optimization; Pandemic period
• Área do conhecimento CNPq: CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Link de acesso: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/16500

The study presented in this project aimed at the formation and optimization of portfolios with 20 shares traded on B3 based on Markowitz's modern portfolio theory and Linear Programming, considering the minimization of portfolio risk, modeled from a quadratic programming problem and solved through computationally implemented algorithm. The data collection period began in 2020, when there was a global economic crisis due to the COVID-19 pandemic and consequent isolation measures. Three portfolios were formed during the pandemic period, which were observed between January 2021 and March 2022 and showed results as expected compared to the 1/n strategy and the Ibovespa variation.