[pt] ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM USANDO DEA E MEDIDA ÔMEGA

• Ano de defesa: 2010
• Autor(a) principal: RODRIGO ANDRADE RAMOS FERREIRA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] TOMADA DE DECISAO; [pt] INVESTIDORES; [pt] ANALISE DA ENVOLTORIA DE DADOS; [pt] ADMINISTRACAO; [pt] FUNDO DE INVESTIMENTO; [en] DECISION MAKING; [en] INVESTORS; [en] DATA ENVELOPMENT ANALYSIS; [en] MANAGEMENT; [en] INVESTMENT FUND
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=16033&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.16033

[pt] As avaliações de performance de fundos de investimento que são atualmente feitas utilizam separadamente uma série de dados como o índice de Sharpe, as gregas (alfa, beta, gama, teta, ômega ....), taxa de administração e volatilidade, não havendo nenhum índice que contemple esses indicadores ao mesmo tempo. Os investidores, na hora de escolher entre os inúmeros fundos existentes, analisam isoladamente cada um desses índices mundialmente conhecidos, mas não conseguem avaliá-los simultaneamente e tomar uma decisão conjunta. O presente trabalho tem a finalidade de apresentar e desenvolver o método conhecido como Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliar o desempenho de fundos de investimento no Brasil e validá-lo através da utilização de uma medida de avaliação performance intitulada medida Ômega.