[en] A RECURSIVE PROCEDURE FOR THE FACE AND FCCE ESTIMATION IN THE IDENTIFICATION OF THE BOX & JENKINS AND TIAO & BOX MODELS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2009
Autor(a) principal:	CARLOS AUGUSTO GRUNEWALD
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] IDENTIFICACAO [pt] MODELO BOX E JENKINS [pt] ESTIMACAO [en] IDENTIFICATION [en] BOX AND JENKINS [en] ESTIMATION
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14445&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14445&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14445
Resumo:	[pt] O objetivo principal deste trabalho é discutir a implementação de um algoritmo recursivo para a estimação da Função de Auto-Correlação Extendida (FACE) para séries univariadas e da Função de Correlação Cruzada Extendida (FCCE) para vetores de séries temporais. Um programa de computador, escrito na Linguagem PL/I foi desenvolvido, utilizando o algoritmo recursivo mencionado para o cálculo somente da FACE. A utilização deste procedimento permitiu um aumento nas dimensões da matriz FACE e, como conseqüência, a identificação de modelos sazonais via FACE.

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