[en] A RECURSIVE PROCEDURE FOR THE FACE AND FCCE ESTIMATION IN THE IDENTIFICATION OF THE BOX & JENKINS AND TIAO & BOX MODELS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2009
Autor(a) principal: CARLOS AUGUSTO GRUNEWALD
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14445&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14445&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14445
Resumo: [pt] O objetivo principal deste trabalho é discutir a implementação de um algoritmo recursivo para a estimação da Função de Auto-Correlação Extendida (FACE) para séries univariadas e da Função de Correlação Cruzada Extendida (FCCE) para vetores de séries temporais. Um programa de computador, escrito na Linguagem PL/I foi desenvolvido, utilizando o algoritmo recursivo mencionado para o cálculo somente da FACE. A utilização deste procedimento permitiu um aumento nas dimensões da matriz FACE e, como conseqüência, a identificação de modelos sazonais via FACE.