[en] IDENTIFICATION OF BOX AND JENKINS: A COPARISON BETWEEN FACE AND PADÉ APPROXIMATION

• Ano de defesa: 2006
• Autor(a) principal: LUIZ CLAUDIO RIBEIRO
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] IDENTIFICACAO; [pt] APROXIMACAO DE PADE; [pt] MODELO BOX E JENKINS; [en] IDENTIFICATION; [en] PADE APPROXIMATION; [en] BOX AND JENKINS
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9016&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9016&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9016

[pt] Desde de 1970, quando Box e Jenkins introduziram os modelos ARMA para análise e previsão de séries temporais, muitos estudos foram desenvolvidos buscando encontrar um método mais eficiente de identificação de tais modelos. Tal fato se deu porque o método por Box e Jenkins, baseado na função de auto-correlação parcial (FACP) não são eficientes quando os modelos apresentam componentes auto- regressivas (AR) e médias móveis (MA). Estudos comparativos realizados anteriormente mostraram que dentre os métodos de identificação já desenvolvidos, o que se mostrou mais eficiente foi o baseado na função de auto-correlação extendida (FACE) de TIAO e TSAY (1992) Recentemente, Kuldeep Kumar introduziu na literatura um método de identificação baseado na teoria de aproximação de Padé. O objetivo deste trabalho é comparar o método da FACE com o método baseado na teoria de aproximação de Padé.