[en] A STOCK MARKET-BASED POLITICAL FACTOR

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2020
Autor(a) principal:	RUI TERRA NETO
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	eng
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] PREVISAO [pt] APROVACAO PRESIDENCIAL [pt] ELEICOES PARA O CONGRESSO [pt] RETORNO DE ACOES [pt] POLITICA DOS ESTADOS UNIDOS [pt] ELEICOES PRESIDENCIAIS [en] FORECASTING [en] PRESIDENTIAL APPROVAL [en] CONGRESSIONAL ELECTIONS [en] STOCK RETURNS [en] UNITED STATES POLICY [en] PRESIDENTIAL ELECTIONS
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=48666&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=48666&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.48666
Resumo:	[pt] Nós mostramos que um fator político que explora a variação cross-section em retornos individuais de ações pode prever o resultado de eleições nacionais, incluindo o ganho líquido de assentos no congresso e o presidente. Usando eleições presidenciais dos Estados Unidos desde 1928, nós também encontramos que esse portfolio long-short construído ao redor da eleição entrega informação sobre aprovação presidencial por um longo período depois da eleição.

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