[pt] O EFEITO DOS RETORNOS ANORMAIS NAS BUSCAS POR INFORMAÇÃO DOS INVESTIDORES

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: FLAVIA CRISTINA S DA C MIRAGAYA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] ARBITRAGEM; [pt] GOOGLE TRENDS; [pt] LIMITACOES A ARBITRAGEM; [pt] HIPOTESE DOS MERCADOS EFICIENTES; [en] ARBITRATION; [en] GOOGLE TRENDS; [en] LIMITS TO ARBITRAGE; [en] EFFICIENT MARKETS HYPOTHESIS
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33906&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33906&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33906

[pt] Neste trabalho, estudo o comportamento dos arbitradores ao se depararem com variações nos níveis de preços das ações, mais especificamente, analisando a forma como eles buscam informações sobre esses ativos. Para isso, testo e confirmo a hipótese de que os retornos anormais das ações levam os investidores a buscarem ativamente mais informações sobre essas empresas, usando dados de volume de buscas no Google. Adicionalmente, analiso de forma separada o impacto de retornos anormais negativos e de retornos anormais positivos sobre o volume de buscas do Google, chegando à conclusão de que os retornos negativos têm um efeito maior sobre o volume de buscas que os efeitos positivos.