[pt] DESSAZONALIZAÇÃO DE SÉRIES DE ÍNDICE DE PREÇOS

• Ano de defesa: 2006
• Autor(a) principal: KELLY CRISTINA S FERNANDES
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] SERIE TEMPORAL; [pt] INDICES DE PRECO; [pt] AJUSTE SAZONAL; [en] TIME SERIE; [en] PRICE INDEX; [en] SEASONAL ADJUSTEMENT
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8683

[pt] Esta tese tem como objetivo a comparação entre procedimentos para dessazonalização de séries temporais. As metodologias usadas serão a de Modelos Estruturais Clássicos e Bayesianos e a metodologia padrão de dessazonalização X11 ARIMA. Os dados utilizados são as 35 séries reais de índice de preços ao consumidor - IPC para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa - IBGE, no período de janeiro de 1991 até dezembro de 1997. Os pacotes computacionais utilizados no decorrer do trabalho são FORECAST PRO (X11 ARIMA0, STAMP (Estruturais Clássicos) e BATS (Estruturais Bayesianos). Além disso, foram também utilizadas séries simuladas com sazonalidade, para melhor analisar os resultados desejados.