[pt] ESTUDO DE HEURÍSTICAS PARA PROBLEMAS DE ESCALONAMENTO EM UM AMBIENTE COM MÁQUINAS INDISPONÍVEIS

• Ano de defesa: 2015
• Autor(a) principal: BRUNO LEONARDO KMITA DE OLIVEIRA PASSOS
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] SEQUENCIAMENTO; [pt] SISTEMA DE RISCO; [pt] NP-DIFICIL; [pt] QUEBRA DE MAQUINAS; [pt] INDISPONIBILIDADE; [pt] ESCALONAMENTO; [pt] PRECIFICACAO DE ATIVOS; [pt] MERCADO FINANCEIRO; [en] SEQUENCING; [en] RISK SYSTEM; [en] NP-HARD; [en] BREAKDOWN; [en] UNAVAILABILITY PERIOD; [en] SCHEDULIN; [en] ASSET PRICING; [en] FINANCIAL MARKET
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24311&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24311&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.24311

[pt] Grande parte da literatura de problemas de escalonamento assume que todas as máquinas estão disponíveis durante todo o período de análise o que, na prática, não é verdade, pois algumas das máquinas podem estar indisponíveis para processamento sem aviso prévio devido a problemas ou a políticas de utilização de seus recursos. Nesta tese, exploramos algumas das poucas heurísticas disponíveis na literatura para a minimização do makespan para este tipo de problema NP-difícil e apresentamos uma nova heurística que utiliza estatísticas de disponibilidade das máquinas para gerar um escalonamento. O estudo experimental com dados reais mostrou que a nova heurística apresenta ganhos de makespan em relação aos demais algoritmos clássicos que não utilizam informações de disponibilidade no processo de decisão. A aplicação prática deste problema está relacionada a precificação de ativos de uma carteira teórica de forma a estabelecer o risco de mercado da forma mais rápida possível através da utilização de recursos tecnológicos ociosos.