[pt] AVALIAÇÃO DO USO DE RESTRIÇÕES PROBABILÍSTICAS PARA A SUPERFÍCIE DE AVERSÃO A RISCO NO PROBLEMA DE PLANEJAMENTO DE MÉDIO PRAZO DA OPERAÇÃO HIDROTÉRMICA

• Ano de defesa: 2016
• Autor(a) principal: LÍVIA FERREIRA RODRIGUES
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] AVERSAO AO RISCO; [pt] PLANOS CORTANTES; [pt] BISSECAO; [pt] CODIGO DE GENZ; [pt] RESTRICAO PROBABILISTICA; [pt] PLANEJAMENTO DA OPERACAO ENERGETICA; [pt] SISTEMAS HIDROTERMICOS; [en] RISK AVERSION; [en] CHANCE CONSTRAINTS; [en] ENERGETIC OPERATION PLANNING; [en] HYDROTHERMAL SYSTEMS
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28062&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=28062&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.28062

[pt] Este trabalho propõe a inclusão de restrições probabilísticas como alternativa para inclusão de aversão ao risco no problema de planejamento de longo prazo da geração em sistemas hidrotérmicos, resolvido por programação dinâmica dual estocástica (PDDE). Propõe-se uma abordagem menos restritiva em comparação com métodos alternativos de aversão a risco já avaliados no sistema brasileiro, como a curva de aversão ao risco (CAR) ou a superfície de aversão a risco (SAR). Considera-se uma decomposição de Benders de dois estágios para o subproblema de cada nó da árvore de cenários da PDDE, onde o subproblema de segundo estágio é denominado CCP-SAR. O objetivo é obter uma política operativa que considere explicitamente o risco de não atendimento à demanda vários meses à frente, no subproblema CCP-SAR, com uma modelagem contínua das variáveis aleatórias associadas à energia natural afluente aos reservatórios, segundo uma distribuição normal multivariada. A região viável para a restrição probabilística é aproximada por planos cortantes, construídos a partir da técnica de bisseção e calculando-se os gradientes dessas restrições, usando o código de Genz. Na primeira parte deste trabalho resolve-se de forma iterativa o subproblema CCP-SAR, para um determinado vetor de armazenamentos iniciais para o sistema. Na segunda parte do trabalho constrói-se uma superfície de aversão a risco probabilística, varrendo-se um espectro de valores para o armazenamento inicial.