[pt] EFEITOS DE MUDANÇAS DE RATINGS DE PAÍSES DA AMÉRICA LATINA NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2008
Autor(a) principal:	ANA CAROLINA MINSKY BITTENCOURT
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] CLASSIFICACAO DE RISCO [pt] ESTUDO DE EVENTOS [pt] EFICIENCIA DE MERCADO [pt] AMERICA LATINA [en] RISK RATING [en] EVENT STUDY [en] MARKET EFFICIENCY [en] LATIN AMERICA
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12441&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12441&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12441
Resumo:	[pt] O papel deste estudo foi investigar se as alterações de ratings de países da América Latina produzem impactos significativos no mercado acionário brasileiro. Por ser tratar de teste de hipótese semiforte de eficiência de mercado, o estudo foi conduzido através de teste estatístico paramétrico. Os resultados encontrados corroboram com hipótese de efeito contágio no mercado acionário brasileiro, através do índice IBX. O estudo também conclui que a intensidade do impacto também depende do tipo de informação incorporada nos anúncios de mudanças de classificações soberanas.

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