Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2011 |
| Autor(a) principal: |
Salgado, Diego Ventura |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/818
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Resumo: |
Anualmente, diversas empresas brasileiras acessam os mercados de capitais internacionais emitindo bonds que financiam suas atividades. A partir da negociação diária desses títulos, é possível observar as alterações dos spreads de crédito de cada um desses bonds. O objetivo desse trabalho é avaliar os determinantes das variações destes spreads de crédito. No presente trabalho, utilizamos como base o modelo proposto por Collin-Dufresne et al. (2001) e, ainda testamos algumas variações do modelo básico. Nossos resultados sugerem que pequenas alterações no modelo original melhoram o desempenho do modelo, adaptando-o aos dados de emissores brasileiros. |
