Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2013 |
| Autor(a) principal: |
Sosa, Jorge Alfonso Marquez |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/692
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Resumo: |
Com o crescimento do nível de bancarização e as projeções da continuidade da expansão do crédito, os bancos brasileiros devem buscar novas formas de manter sua vantagem competitiva, criando modelos estatísticos que melhorem a eficácia na tomada de decisão de conceder novos créditos. Neste trabalho será apresentada a modelagem por Análise de Sobrevivência, através de modelos Multi-Estados de Markov, com a finalidade de prever se um cliente trará prejuízos financeiros para a Organização. Sendo assim, uma nova conceituação de default será abordada: ao contrário de considerar apenas o default causado pela inadimplência, será levada em consideração a rentabilidade gerada pelo cliente, objetivando a maximização do lucro ao invés de apenas focar na diminuição do risco associado |
