Essays on price dynamics

• Ano de defesa: 2011
• Autor(a) principal: Silva, João Luiz Ayres Queiroz da
• Orientador(a): Bonomo, Marco Antônio Cesar
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: eng
• Palavras-chave em Português: Dinamica de precos; Rigidez de preços; Microdados; Brasil; Promoções; Mudanças temporárias de preços; Heterogeneidade; Função hazard; Política monetária; Estimação bayesiana; Bayesian estimation
• Palavras-chave em Inglês: Price dynamics; Price stickiness; Microdata; Brazil; Sales; Temporary price changes; Heterogeneity; Hazard function; Monetary policy
• Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/9317

Esta tese tem como objetivo principal aproximar a evidencia empirica existente sobre os agregados macroeconomicos com as novas evidencias empiricas baseadas nos micro dados de precos ao consumidor, tendo como base os modelos padroes de rigidez de preco utilizados na literatura de politica monetaria. Para isso, esta tese utiliza a base de dados individuais de precos ao consumidor no Brasil fornecida pela Fundacao Getulio Vargas. Especificamente, esta tese foca em tres temas principais: a existencia de variac˜oes temporararias de precos, a heterogeneidade na rigidez de precos entre firmas de um mesmo setor e o formato das func˜oes hazard. Os resultados mostram que: existe de fato uma correlac˜ao entre as variaveis referentes as mudancas temporararias de precos e os agregados macroeconomicos; a heterogeneidade na rigidez de precos entre firmas de um mesmo setor apresenta efeitos significativos sobre a dinamica dos agregados macroeconomicos; e por fim, o formato mais geral da func˜ao hazard proposta nesta tese possibilita novas dinamicas dos agregados macroeconomicos.