Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Birman, Bernardo |
| Orientador(a): |
Silva, Moacyr Alvim Horta Barbosa da,
Saporito, Yuri Fahham |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/29673
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Resumo: |
In this work we present the main ideas of the optimal execution problem and a couple of different approaches for its modelling. We focus on the Mean-Field Game approach, and observe how restrictive it can be as we only can obtain a explicit solution for the simplest case. We model a learning algorithm through the concept of the fictitious play, and check that our strategy generated by the model outperforms some different, naive, strategies. |
