Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2003 |
| Autor(a) principal: |
Vilhena, Adriana Marques |
| Orientador(a): |
Sobreira, Rogério |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10438/3896
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Resumo: |
Esta dissertação tem por objetivo investigar a hipótese de que os Hedge Funds, com sua maneira agressiva de operar e de se alavancar nos mercados financeiros, seriam capazes de potencializar os ataques especulativQs so.fIidos por diversos países nos últimos anos. Como referencial teórico, foram apresentados os modelos maIS discutidos de CrIses cambiais de pnmeIra, segunda e terceira geração. Ainda para sustentar a conclusão de que os Hedge Funds potencializam os ataques especulativos, apresentamos o papel desempenhado pelos Hedge Funds nas recentes cnses cambiais como referencial prático. Esta dissertação está estruturada em três seções, além da Introdução, da Conclusão e da Bibliografia. A primeira apresenta a Indústria dos Hedge Funds e seus principais conceitos; a segunda apresenta alguns dos modelos de crises cambiais mais discutidos na literatura e os modelos de Calvo de 1999 e Corsetti et aI. (2000); e a terceira fala sobre as crises cambiais recentes e o papel desempenhado pelos Hedge Funds nestas crises. |
