Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2017 |
| Autor(a) principal: |
Teixeira, Fernando Ormonde |
| Orientador(a): |
Cruz Cancino, Hugo Alexander de la |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10438/19486
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Resumo: |
In this thesis we revisit numerical methods for the simulation of the Heston model’sEuropean call. Specifically, we study the Euler, the Kahl-Jackel an two versions of theexact algorithm schemes. To perform this task, firstly we present a literature reviewwhich brings stochastic calculus, the Black-Scholes (BS) model and its limitations,the stochastic volatility methods and why they resolve the issues of the BS model,and the peculiarities of the numerical methods. We provide recommendations whenwe acknowledge that the reader might need more specifics and might need to divedeeper into a given topic. We introduce the methods aforementioned providing all ourimplementations in R language within a package. |
