Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2003 |
| Autor(a) principal: |
Toledo, Charles Mann de |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
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Resumo: |
O trabalho é um estudo baseado no modelo de volatilidade estocástica de Heston (também conhecido como Cox-Ingersoll-Ross ou Feller). Adotamos a solução semi-analítica proposta por Dragulescu e Yakovenko para explicar as distribuições condicionais de retornos do Ibovespa (índice Bovespa). Verificamos que a distribuição resultante do modelo se ajusta muito bem à distribuição observada, de escalas que vão de 1 minuto a 100 dias. Os resultados têm relevância para as áreas de gerenciamento de risco e para a prática de negociação no mercado acionário e derivativos |
