Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Esashika, Rafael Incaua de Sousa |
| Orientador(a): |
Silva, Eduardo Borges da |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Palavras-chave em Inglês: |
|
| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/33050
|
Resumo: |
Neste artigo, nós testamos a Hipótese de Random Walk (HRW) de maneira robusta para um conjunto de dados de índices setoriais e de segmento da bolsa de valores brasileira entre os anos de 2010 e 2021 por intermédio de quatro métodos não paramétricos de teste de razão de variância. Como principal objetivo de pesquisa, buscamos avaliar como a pandemia do covid-19 afetou a eficiência dos índices sob estudo. Como resultados mais relevantes, rejeitamos a HRW para os índices ICON, IFNC, IFIL, IFIX, IDIV, IVBX, IBOV e MLCX de maneira robusta durante o período pandêmico, considerando um nível de significância de 5%. Ademais, observamos que o mercado de fundos imobiliários apresentou raros momentos de atendimento à HRW nos anos analisados. Por fim, pontuamos que não encontramos trabalho similar, empregando os melhores esforços de busca nas bases de dados relevantes no meio econométrico. |
